Des analyses de portefeuille avancées pour les équipes d'investissement, fondées sur des données propres et complètes.
Quantilia alimente vos modèles quantitatifs et vos besoins de reporting à travers les classes d’actifs et les facteurs de risque.
Profondeur analytique
Transformez les données en informations exploitables
Notre vision quantitative
Quantilia estime que la science des données et la gestion de portefeuille vont de pair. La plateforme offre des outils d’analyse quantitative puissants et prêts à l’emploi, tout en restant suffisamment flexible pour prendre en charge des modèles de risque et de performance personnalisés. Que vous soyez analyste quantitatif, responsable des risques ou gestionnaire d’allocation d’actifs, l’infrastructure est conçue pour soutenir votre logique plutôt que d’en imposer une.
L'analyse quantitative chez Quantilia
Notre moteur d’analyse quantitative aide les investisseurs à développer leurs capacités analytiques, à automatiser les indicateurs de risque et à se concentrer sur les tâches stratégiques à forte valeur ajoutée :
Analyse de séries temporelles, décomposition du risque et analyse factorielle multi-portefeuilles
Préparation automatisée d'indicateurs numériques : drawdowns, volatilités, corrélations, expositions bêta, etc.
Intégration de données ESG et pondération pour des indicateurs de durabilité avancés
Intégration des prévisions et ratios de Private Equity dans l'analyse globale
Calcul des ratios de solvabilité et des indicateurs réglementaires (par ex., SCR Solvabilité II)
Regroupement intelligent des instruments (clustering) par comportement ou performance
Prise en charge de métriques ou modèles personnalisés utilisant des formules propriétaires
API et exports pour l'intégration dans les systèmes quantitatifs ou de reporting internes
Notre ADN : des modèles quantitatifs fondés sur la qualité des données
Quantilia est née d’une solide expertise quantitative. Ses fondateurs sont issus d’institutions académiques et financières de premier plan, avec une expertise approfondie en modélisation stochastique, finance structurée et allocation d’actifs. Cet ADN quantitatif se reflète à tous les niveaux de la plateforme. L’entreprise reconnaît que même les modèles les plus sophistiqués ne sont fiables que dans la mesure où les données qui les soutiennent le sont. C’est pourquoi l’accent est mis sur la structuration, l’enrichissement et la validation des données avant toute analyse. Les pipelines de données sont conçus pour nettoyer et standardiser des ensembles de données complexes provenant de dépositaires, de gestionnaires d’actifs et d’instruments, garantissant ainsi des résultats robustes et comparables. Des indicateurs statistiques aux métriques propriétaires, tous les calculs reposent sur une base de données fiables et de haute qualité.
Vous accompagner en tant qu'analyste quantitatif
Notre rôle n’est pas de remplacer vos modèles, mais de fournir les outils, les données et la structure nécessaires pour en construire de meilleurs. Avec Quantilia, les analystes quantitatifs travaillent plus rapidement, itèrent plus efficacement et libèrent tout le potentiel de leurs stratégies.
Analyse de liquidité du Private Equity
Anticipez les écarts de liquidité dans les portefeuilles illiquides.
En utilisant les flux de trésorerie historiques, les appels de capitaux et les engagements, nous simulons les sorties futures et les besoins de liquidité pour les allocations en Private Equity. Cela soutient la gestion actif-passif, les tests de scénarios et la planification stratégique.
Calculs SCR et réglementaires
Automatisez les indicateurs Solvabilité II et CRR2 en toute confiance.
Nous aidons les assureurs, les fonds de pension et les institutions financières à calculer les ratios réglementaires, notamment le capital de solvabilité requis (SCR), les ratios de fonds propres CRR2, les indicateurs DIC PRIIPs et les documents précontractuels SFDR. Notre plateforme garantit la standardisation des données, la traçabilité et des résultats conformes à la réglementation.
Clustering d'actifs
Regroupez les investissements par comportement, pas seulement par catégories.
Grâce à la corrélation et à la similarité de performance, nous regroupons dynamiquement les instruments en groupes comportementaux. Cela permet une meilleure analyse de la diversification et des stratégies d’allocation innovantes.
Analyse ESG personnalisée
Transformez votre politique ESG en indicateurs tangibles.
Quantilia prend en charge des cadres ESG entièrement personnalisables, qu’ils soient basés sur des exclusions, des scores, des seuils ou le suivi de labels. Nous intégrons des ensembles de données externes ou internes et construisons des tableaux de bord et des rapports personnalisés alignés sur vos objectifs de durabilité.
Nos autres services
Au-delà de la consolidation de données et de la transparence de portefeuille, Quantilia propose une gamme de services avancés pour accompagner les investisseurs institutionnels avec des analyses approfondies, une efficacité opérationnelle et une conformité réglementaire.
Accédez à un cadre de monitoring parfaitement aligné avec votre approche d’investissement et vos besoins opérationnels. Quantilia fournit des tableaux de bord, indicateurs et alertes sur mesure offrant une vision claire et cohérente de la performance, du risque, des expositions et de la conformité sur l’ensemble des portefeuilles gérés.
Consolidez les données de vos dépositaires, gérants et fournisseurs tiers en un référentiel unique et fiable. La collecte, le nettoyage et la standardisation automatisés éliminent les traitements manuels et garantissent des données cohérentes et auditables sur toutes les classes d’actifs.
Obtenez des analyses structurées sur le private equity, la dette privée, les infrastructures ou les actifs réels grâce à une consolidation de données affinée et des analytics avancés. Les rapports présentent les engagements, valorisations, flux de trésorerie et expositions avec le niveau de clarté et de granularité requis pour la gouvernance et l’allocation stratégique.
Bénéficiez d’une vision précise de vos portefeuilles de produits structurés grâce au suivi détaillé des payoffs, des facteurs de risque, des événements de cycle de vie et des conditions de marché. Le reporting apporte de la transparence sur les valorisations, la performance et les expositions, facilitant une supervision éclairée et une prise de décision informée.
Accédez à une vue détaillée titre par titre, même sur les véhicules les plus complexes. L’analyse en lookthrough révèle les expositions sous-jacentes, les risques et les concentrations, offrant un socle solide pour la supervision, l’évaluation de la conformité et l’optimisation de portefeuille.
Décomposez les structures de fonds PE jusqu’aux sociétés sous-jacentes. Suivez l’allocation sectorielle, l’exposition géographique et les facteurs de valorisation à travers les fonds de fonds, les co-investissements et les participations directes avec une transparence complète en lookthrough.
Intégrez les scores ESG, les métriques carbone et les indicateurs réglementaires directement dans votre reporting de portefeuille. Générez des rapports SFDR, Solvabilité II et des analyses de risque personnalisées avec une transparence totale sur les expositions environnementales, sociales et de gouvernance.
Générez des documents cohérents, conformes et entièrement formatés à partir de données validées et de modèles prédéfinis. Cette approche garantit l’exactitude, réduit la charge de travail manuelle et fournit des livrables fiables pour les revues internes, le reporting client et les déclarations réglementaires.
Exploitez des modèles avancés pour fluidifier l’exploration de données, enrichir les processus de reporting et soutenir la prise de décision. L’interprétation automatisée, les requêtes en langage naturel et la détection de patterns offrent un accès plus rapide aux insights et améliorent l’efficacité des workflows analytiques.
Utilisez des méthodes statistiques et mathématiques rigoureuses pour évaluer la performance, mesurer le risque et comprendre les facteurs sous-jacents. Les analyses apportent précision à l’évaluation de portefeuille, permettent l’exploration de scénarios et soutiennent des décisions d’investissement fondées sur les données.
S'adapter à vos projets quantitatifs : de la logique à l'exécution
Chaque projet quantitatif commence par une hypothèse, un modèle ou un besoin spécifique, et Quantilia aide à le concrétiser. Le processus débute par une phase de cadrage technique et métier pour comprendre la logique sous-jacente et les contraintes opérationnelles. Les flux de données sont ensuite configurés, les indicateurs ou API requis sont construits, et les résultats sont testés dans un environnement sandbox. La collaboration se fait avec une équipe qui comprend à la fois la finance et le calcul, permettant des itérations rapides et une fiabilité à long terme. Au fur et à mesure que les modèles évoluent, les pipelines sont ajustés sans perturber le reporting ou les processus internes. Qu’il s’agisse de tester de nouveaux facteurs de risque, d’affiner un cadre ESG ou d’industrialiser des analyses pour les parties prenantes, la solution évolue en fonction de l’ambition.