Suivi automatisé du cycle de vie des produits structurés, de l'émission à l'échéance.
Quantilia offre la visibilité, la précision et le contrôle nécessaires pour gérer les produits structurés en toute confiance et une transparence accrue du portefeuille.
Clarté structurée
Apporter de la transparence aux payoffs complexes
Notre approche des produits structurés
Chez Quantilia, nous considérons les produits structurés non pas comme des exceptions, mais comme des actifs qui méritent le même niveau d’automatisation et de précision que les investissements plus traditionnels. Grâce à notre expertise dans la gestion des payoffs complexes, des sous-jacents multi-actifs et des fonctionnalités événementielles, nous assurons une transparence totale tout au long du cycle de vie du produit.
Comment nous pilotons les produits structurés
Notre module de suivi des produits structurés a été conçu pour relever les défis rencontrés par les propriétaires d’actifs et les gestionnaires de patrimoine lors du suivi de ces instruments auprès des dépositaires et des banques, combinant expertise qualitative et outils quantitatifs. Quantilia accompagne les grands investisseurs en leur fournissant des analyses quantitatives innovantes et précises.
Vue centralisée des produits structurés sur l’ensemble des portefeuilles
Extraction et standardisation automatiques des données de termsheet
Suivi des caractéristiques du produit : barrières, coupons, événements de remboursement
Alertes pour les événements tels que les franchissements de barrières ou les échéances à venir
Suivi des paiements de coupons, des intérêts courus et des paiements manqués
Intégration à l'analyse globale des risques et des performances du portefeuille
Statut et historique du cycle de vie à des fins d'audit et de reporting
Interface claire et données exportables pour le reporting ou le retraitement
Gestion du cycle de vie : une fonctionnalité essentielle
Les produits structurés suivent un chemin dynamique et événementiel, et la solution est conçue pour refléter cette complexité. De l’émission au remboursement final, la plateforme assure une gestion complète du cycle de vie. Les termsheets sont analysées pour en extraire les caractéristiques clés telles que les niveaux de barrière, les dates d’observation et les règles de coupon, qui sont ensuite suivies dans le temps par rapport aux données de marché. À chaque étape, y compris le potentiel d’autocall, l’accumulation de coupons, les effets de mémoire ou les niveaux de protection du capital, le système met à jour les statuts en temps réel. Des alertes sont générées lorsque des seuils prédéfinis sont atteints ou franchis, et les journaux historiques sont conservés à des fins d’audit et de communication client. Ce moteur de gestion du cycle de vie permet de gagner du temps, de réduire les erreurs manuelles et d’offrir une tranquillité d’esprit, en particulier lors de la gestion de plusieurs produits aux structures diverses. Il s’intègre parfaitement aux rapports plus larges, faisant des produits structurés une classe d’actifs entièrement intégrée dans la vue globale du portefeuille plutôt qu’un défi isolé.
Adapté à vos produits
Que les produits soient liés aux actions, au change, aux taux ou à des sous-jacents hybrides, et qu’ils soient à capital garanti, autocallables ou structurés sur mesure, le système s’adapte à leur architecture spécifique. L’équipe de Quantilia prend en charge la configuration de la logique de suivi et des indicateurs d’événements adaptés à chaque instrument.
Coupons et paiements
Suivez les paiements attendus et reçus sur l'ensemble des portefeuilles.
Nous surveillons automatiquement les coupons à mémoire, les paiements numériques et les paiements conditionnels. Vous obtenez une vue claire de ce qui a été payé, de ce qui est dû et de ce qui est à risque.
Surveillance des barrières
Recevez des alertes lorsque les limites sont atteintes.
Notre moteur suit les données de marché pour évaluer les conditions de barrière en temps réel. Vous recevez des alertes et pouvez facilement générer des rapports sur tous les produits impactés.
Analyse de scénarios
Simulez les résultats des produits sous différentes trajectoires de marché.
Utilisez nos outils de modélisation pour tester ce qui se passerait dans divers scénarios d’actifs sous-jacents. Cela aide à soutenir les décisions stratégiques et la communication client.
Extraction des données de termsheet
Ne perdez plus de temps avec la saisie manuelle des produits.
Nous analysons la documentation des produits structurés pour en extraire les termes clés dans un format propre et utilisable. Cela garantit la cohérence entre les systèmes et un meilleur suivi tout au long du cycle de vie.
Nos autres services
Au-delà de la consolidation de données et de la transparence de portefeuille, Quantilia propose une gamme de services avancés pour accompagner les investisseurs institutionnels avec des analyses approfondies, une efficacité opérationnelle et une conformité réglementaire.
Accédez à un cadre de monitoring parfaitement aligné avec votre approche d’investissement et vos besoins opérationnels. Quantilia fournit des tableaux de bord, indicateurs et alertes sur mesure offrant une vision claire et cohérente de la performance, du risque, des expositions et de la conformité sur l’ensemble des portefeuilles gérés.
Consolidez les données de vos dépositaires, gérants et fournisseurs tiers en un référentiel unique et fiable. La collecte, le nettoyage et la standardisation automatisés éliminent les traitements manuels et garantissent des données cohérentes et auditables sur toutes les classes d’actifs.
Obtenez des analyses structurées sur le private equity, la dette privée, les infrastructures ou les actifs réels grâce à une consolidation de données affinée et des analytics avancés. Les rapports présentent les engagements, valorisations, flux de trésorerie et expositions avec le niveau de clarté et de granularité requis pour la gouvernance et l’allocation stratégique.
Bénéficiez d’une vision précise de vos portefeuilles de produits structurés grâce au suivi détaillé des payoffs, des facteurs de risque, des événements de cycle de vie et des conditions de marché. Le reporting apporte de la transparence sur les valorisations, la performance et les expositions, facilitant une supervision éclairée et une prise de décision informée.
Accédez à une vue détaillée titre par titre, même sur les véhicules les plus complexes. L’analyse en lookthrough révèle les expositions sous-jacentes, les risques et les concentrations, offrant un socle solide pour la supervision, l’évaluation de la conformité et l’optimisation de portefeuille.
Décomposez les structures de fonds PE jusqu’aux sociétés sous-jacentes. Suivez l’allocation sectorielle, l’exposition géographique et les facteurs de valorisation à travers les fonds de fonds, les co-investissements et les participations directes avec une transparence complète en lookthrough.
Intégrez les scores ESG, les métriques carbone et les indicateurs réglementaires directement dans votre reporting de portefeuille. Générez des rapports SFDR, Solvabilité II et des analyses de risque personnalisées avec une transparence totale sur les expositions environnementales, sociales et de gouvernance.
Générez des documents cohérents, conformes et entièrement formatés à partir de données validées et de modèles prédéfinis. Cette approche garantit l’exactitude, réduit la charge de travail manuelle et fournit des livrables fiables pour les revues internes, le reporting client et les déclarations réglementaires.
Exploitez des modèles avancés pour fluidifier l’exploration de données, enrichir les processus de reporting et soutenir la prise de décision. L’interprétation automatisée, les requêtes en langage naturel et la détection de patterns offrent un accès plus rapide aux insights et améliorent l’efficacité des workflows analytiques.
Utilisez des méthodes statistiques et mathématiques rigoureuses pour évaluer la performance, mesurer le risque et comprendre les facteurs sous-jacents. Les analyses apportent précision à l’évaluation de portefeuille, permettent l’exploration de scénarios et soutiennent des décisions d’investissement fondées sur les données.
Intégration structurée pour les produits complexes
La mise en œuvre du suivi des produits structurés nécessite une configuration minutieuse, et c’est là que l’expertise de Quantilia entre en jeu. Le processus commence par une phase de découverte pour comprendre les types de produits, les sources de données et les exigences de reporting spécifiques à votre activité. Des experts accompagnent l’ingestion des termsheets, définissent les règles d’observation et de payoff, et configurent l’interface pour les équipes opérationnelles. Tout au long de l’implémentation, des points de contrôle réguliers et des espaces de travail partagés garantissent la clarté et une progression constante. Une fois en ligne, les clients bénéficient d’un support réactif, d’améliorations continues et d’une surveillance proactive. Avec Quantilia, les produits structurés deviennent entièrement gérables, éliminant les angles morts dans les rapports et réduisant la charge opérationnelle des équipes.